Août 1911, Alexandra quitte cette vie qui l'étouffe et rejoint les Indes qu'elle avait déjà visitée lors de deux précédents voyages, 20 ans auparavant. Son voyage est alors subventionné par trois ministères français pour 18 mois d'études en Asie... Il durera près de 14 années...
Faisant la promesse d'un retour au bout de 18 mois, son mari ne la reverra que 14 ans plus tard, en 1925.
Des Indes chères à son coeur, où bien des choses ont changé depuis sa dernière excursion, elle passe fin 1912 par le Népal...
Pour ce pèlerinage aux sources même du bouddhisme, le maharaja du Népal lui apporte son aide et lui fait quelques présents et met à sa disposition une caravane d'éléphants et une chaise à porteur.
Elle poursuit son voyage par le Sikkim, petit pays himalayen au sud du Tibet où des liens de très étroite amitié la lient à Sidkéong Tulku, souverain de ce petit état himalayen. Il met a sa disposition un jeune moine de 14 ans, Aphur Yongden, qui deviendra par la suite son fils adoptif.
Sur la frontière nord proche du Tibet, elle s'exerce à la rude pratique des yogis durant deux ans et demi, dans une caverne à 4000 mètres d'altitude. Elle y reçoit les enseignements d'un Gomchen, un yogi, un grand méditant ayant atteint un haut degré spirituel.
Expulsée du Sikkim en septembre 1916 par le résident britannique pour être allée deux fois au sud du Tibet sans autorisation, elle voyage ensuite à travers le Japon qu'elle trouve joli, certes, mais trop peuplé.
Alexandra s'y réfugie donc dans l'étude et y rencontre Ekai Kawaguchi, un moine philosophe qui lui apporte une lueur d'espoir : Quelques années auparavant, déguisé en moine chinois, il a réussi à demeurer 18 mois à Lhassa. Cette histoire passionne Alexandra et lui donne des idées.
C'est là, en Chine, au temple des lamas, qu'elle trouve des érudits : ils sont tibétains et Alexandra parle leur langue. Au bout de quelques mois, elle et Yongden s'embarquent en compagnie d'un Lama excentrique et traversent avec de grandes difficultés tout le pays d'est en ouest, une Chine déchirée par les guerres civiles et la peste. Ils visitent le Gobi, la Mongolie et terminent leur course à Kum bum, un immense monastère au nord-est du Tibet.
Début 1921, après 2 ans 1/2 d'études studieuses, toujours en compagnie du jeune Aphur Yongden, elle refait ses bagages avec la ferme intention de franchir la frontière tibétaine afin de rejoindre la capitale mythique: Lhassa, la terre des divinités, territoire interdit aux étrangers.
Après s'être fait démasquer et refouler plusieurs fois durant 3 ans, elle décide d'abandonner domestiques, chariots et mules, et, déguisée en mendiante, elle se met en route, bâton de pèlerin en main. Des milliers de km, des mois de pérégrinations, dans la neige, le froid, par des contrées sauvages et difficiles, parfois même inexplorées, toujours accompagnée du jeune Aphur Yongden.
Les deux aventuriers arrivent à Lhassa, épuisés, en février 1924. N'imaginez pas qu'elle a 30 ou 40 ans lorsqu'elle accomplit cet exploit, il est vrai qu'elle n'en a que 56 !
Accompagnée de Yongden, ils quittent donc le Japon trop pluvieux et s'embarquent pour la Corée où les montagnes leur rappelleront peut être le Tibet. Elle y fait quelques rencontres intéressantes, mais la nostalgie demeure, ils prennent donc le train pour Pékin.
